Full transcript
0:00[музыка]
0:09Добрый день, трейдеры. С вами Alex, и
0:12это вторая часть видео про преимущество
0:14и двухкомпонентная торговая система. В
0:17данном видео мы поговорим про виды
0:19преимущества, как его находить. Я
0:21поделюсь довольно большим количеством
0:24позиций по различным рынкам на основе
0:27логики, которую я описывал в предыдущем
0:29видео. Основная проблема, с которой я
0:32столкнулся, это то, что многие зрители
0:34подумали, что для формирования
0:36преимущества ээ необходимо понимание
0:38фундаментального анализа. На самом деле
0:40это не так. И, скорее всего, либо я
0:42что-то не договорил, неправильно
0:44объяснил, либо, возможно, не все поняли
0:47основной посыл предыдущего
0:49видео. Поэтому давайте приступать.
0:51Небольшой дисклеймер перед началом. В
0:54этом видео я поделюсь информацией из
0:57открытых источников SMB Capital, Ланса
1:00Брайстейна, с которым у нас был подкаст,
1:02и Райан Райта. Данная информация, опять
1:04же, я процесс обучения в трейдинге
1:06бесконечный, и я, в принципе, стараюсь
1:09этим делиться вместе с вами, чтобы
1:10выводить наш с вами трейдинг на
1:13совершенно новый уровень. Я не претендую
1:16на роль гурутрейдинга. Я просто стараюсь
1:19делиться тем, что я считаю может быть
1:21полезным, эффективным для многих из вас.
1:24Трейдинг - это стрессовая и сложная
1:26профессия. Поэтому, если вы находите в
1:29этих видео пользу, они вас наталкивают
1:31на какие-то мысли, рассуждения или
1:34работу, то значит это всё делается не
1:37зря. В конце данного видео будет
1:40небольшое задание,
1:42за которое вы сможете получить
1:43пожизненный доступ в ZGE. Это получит
1:46один человек, и либо тот же человек,
1:48либо другой может получить место на
1:51обучении в октябре. Я буду работать с
1:53маленькой группой в таком
1:54экспериментальном формате, поэтому
1:57будет интересно. Что за задание,
1:59расскажу вам в конце данного видео.
2:01Перед началом, пожалуйста, посмотрите по
2:04возможности два видео от SMB Capital.
2:07Вот их название и картинка. Очень
2:09рекомендую. В них детально расписаны,
2:11рассказана логика преимущества и его
2:13поиска. Посмотрите, пожалуйста,
2:15предыдущие мои видео про
2:16двухкомпонентные торговые идеи. И
2:18обязательно рекомендую прочитать книжку
2:21Райана Райта The Art and Business of
2:23Professional Trading. Там хорошо
2:26рассказано всё, что будет описано в
2:27данном видео, и она будет таким
2:29небольшим дополнением к информации,
2:31которую я уже с вами делился. Поэтому
2:34давайте приступать. Во-первых, основной
2:36тезис, с которым я столкнулся, сейчас я
2:39активно торгую фондовый рынок, смолкапы,
2:42с трейдерами в основном американскими. И
2:45основная проблема, которой они
2:47поделились и с которой я столкнулся, то,
2:50что у 90 п% трейдеров просто нету
2:54преимущества. Многие трейдеры в нашем
2:56инфопространстве, они смещают фокус на
2:59психологию, постоянный поиск новой
3:01торговой стратегии. Как правило, эта
3:03торговая стратегия
3:05выбирается в зависимости от хайпа, а не
3:07от её понимания или эффективности.
3:09Поэтому
3:11в этом и заключается проблема, что
3:12многие из вас, кто смотрит мои видео и у
3:15кого нету до сих пор результата
3:17первичного или стабильного, то, скорее
3:19всего, основная причина заключается в
3:20том, что вы просто не нашли своё
3:23преимущество. Либо вы его находили и оно
3:26просто перестало работать, либо вы его
3:28не нашли совсем. Хорошим примером
3:30является казино. Когда человек приходит
3:32в казино, очевидно, что вероятность
3:34выигрыша на дистанции у него нулевая,
3:37поскольку казино имеет преимущество над
3:39игроком. Поэтому ваша задача не быть
3:42казино, как это любят часто говорить, а
3:44найти ту статистическую неэффективность,
3:48статистический перевес в вашу сторону,
3:49который позволит вам извлекать деньги из
3:52рынка. Поэтому в данном видео я
3:53постараюсь вам доступно донести коротко
3:57информацию с примерами позиции. как это
4:00делать,
4:01как его находить, и надеюсь, это будет
4:04полезно. Что такое преимущество?
4:06Простыми словами, преимущество - это
4:09когда ваш expected value больше нуля.
4:12Это положительное математическое
4:13ожидание, когда статистически происходит
4:16перекос в вашу сторону. Многие трейдеры,
4:20особенно новички, они склоняются к
4:22психологии, потому что психологическая
4:25тематика трейдинга, она, в принципе,
4:27популярна в сети. Про неё можно
4:29бесконечно говорить и очень мало людей,
4:32которые говорят реально о преимуществе.
4:34При этом вы должны понимать, что
4:35преимущество само по себе - это не
4:36элементы прайсэкшена, это не стратегия,
4:39это не контекст. Преимущество - это
4:44чуть более обширная тема, которую я
4:46лично в сети не наблюдал. То есть
4:48немногие люди этим делятся, немногие с
4:49этим работают. Поэтому основная
4:52проблема, с которой вы сталкиваетесь -
4:53это не то, что у вас страх,
4:56овертрейдинг, какие-то там проблемы с
4:58психологией. Скорее всего, у вас просто
5:00нету преимущества, которое вы можете
5:02активно извлекать из рынка. После работы
5:05с фондовиками я понял одну вещь, то, что
5:0890% прайсэкшена - это шум. Каждый день,
5:12когда мы торгуем фондовый рынок, у нас
5:14новые тикеры, новые акции. И вы скажете:
5:17"Ну, фондовый рынок - это одно дело, там
5:19много очень активов, их нужно выбирать".
5:21Я скажу: "Да". Но любой рынок такой же.
5:24На самом деле, если брать
5:27такое понятие, как Stocks and Play, его
5:29ввели SB Capital, то суть заключается в
5:32том, что около процентов 50-60 успеха
5:36зависит от выбора актива, который вы
5:38торгуете. И мне рассказали такую вещь,
5:41то что даже если
5:44трейдер торгует на рынке много лет, он
5:46прибыльный, профессиональный, он всё
5:48равно не сможет стабильно зарабатывать
5:50на тех активах, которые не предоставляют
5:52преимущества, которые не являются
5:55inplay. Как их находить, вы можете
5:57отдельно посмотреть видео на канале SMB
5:59Capital. Но суть заключается в
6:01следующем, что наша задача - не
6:03торговать просто один актив, не
6:05торговать какой-то актив, который мы
6:06захотели, а торговать тот актив, который
6:09предоставляет преимущество на данный
6:11момент. Сюда же входит Stock and Play.
6:13Это те акции, которые сейчас на слуху,
6:17грубо говоря. И если мы торгуем валютный
6:19рынок, то выбирать те активы, те валюты,
6:21которые предоставляют грамотные торговые
6:24возможности. И вот в этом и заключается
6:27одна из таких проблем, то, что
6:29большинство трейдеров на это не смотрят.
6:31Они просто выбирают рандомные активы,
6:33те, которые визуально им нравятся, но на
6:35самом деле они не уделяют достаточно
6:37времени тому, чтобы найти те активы,
6:39которые сейчас находятся inп. Грубо
6:42говоря, хорошим примером преимущества
6:44является спорт. Перед вами статистика
6:47Формулы-1 и статистика тенниса. В
6:50Формуле 1 между болидами преимущество
6:53может быть минимальным. Это могут быть
6:55десятые и даже сотые одно секунды. Если
6:58поставить два болида, они проедут один
7:00круг. Скорее всего, вы даже его не
7:02заметите. Но если болиды проезжают всю
7:04гонку 50-60 кругов, то вы чётко
7:07замечаете, какой болид сильнее, быстрее,
7:10у какого лучше аэродинамика
7:13и так далее. То же самое в теннисе.
7:15Перед вами Яник Синнер, победитель
7:18Вимбелдона в этом году. И он выиграл
7:21только 55%
7:23очков. То есть каждое второе очко он
7:26проигрывал. И представьте себе, если бы
7:28он каждый раз думал о том, что если он
7:29проиграл очко, то не умеет играть в
7:31теннис, как многие из вас думают о том,
7:33что вы не умеете торговать после стопа
7:35или череды убытков. Поэтому
7:38преимущество, оно очень часто, оно не
7:41очевидно и оно минимально. К примеру, у
7:43Джима Саймонса в Ренессанс Capital их
7:46преимущество составляло 50.75%.
7:50То есть каждая вторая позиция у них была
7:51убыточная, оно минимальное. И такой эдж
7:55для обычного ритейлтрейдера реализовать
7:58просто нереально за счёт комиссии,
8:01проскальзывания, свопа и так далее.
8:04Поэтому Джим Саймонс, они были квантами,
8:06и они торговали миллионы сделок, и за
8:08счёт крупного объёма позиций они
8:10зарабатывали кэш не на каждой отдельной
8:13позиции, а за счёт того, что у них был
8:15чёткий перевес с точки зрения
8:16статистики, которые они эксплуатировали
8:19на миллионах позиций на рынке. Всего
8:22есть четыре вида преимущества,
8:24с которыми вы столкнётесь. Есть такое
8:26слово бейт, чтобы легче было запомнить.
8:29поведенческое, аналитическое,
8:31информационное и техническое. Оно же
8:33структурное. Думаю, что в принципе
8:35логика понятна. Об этом я уже
8:37рассказывал в предыдущем видео, поэтому
8:38углубляться не буду. Поведенческая,
8:40когда вы на уровне своих торговых
8:43решений, поведения можете вести себя
8:45более эффективно и рационально, чем
8:48другие трейдеры. Аналитическое, вы лучше
8:51понимаете контекст, определённый актив,
8:53ситуацию, чем другие трейдеры. У вас
8:55больше информации, чем у других
8:57трейдеров. И техническая, структурное -
8:59это эксплуатирование механики, грубо
9:02говоря, механики работы рынка, тех
9:04участников на рынке, которые вынуждены
9:06торговать на данный момент. Они же
9:09называются маргинальные участники. Об
9:11этом детальнее почитайте, пожалуйста, в
9:13книжке Райана Райта. Там это всё
9:15детально описано. Давайте подытожим
9:18преимущество. Основная задача
9:19преимущества - это иметь expected value
9:22больше нуля. Всё. Ето, если простыми
9:25словами, без усложнений. Преимущество
9:27редкое, его сложно найти. 90%
9:29ценообразования - это шум. Наша задача -
9:32фокусироваться на активах, которые
9:34сейчас, грубо говоря, в игре. Они могут
9:37быть разные. У всех могут быть разные
9:39способы их поиска. Поэтому ваша задача
9:42не только формировать торговую систему,
9:43а понять, что вы торгуете и почему вы
9:45это торгуете. Очень часто преимущество
9:47бывает минимальным и даже незаметным в
9:49рамках одной позиции, но на дистанции
9:51оно раскрывается. Всего есть четыре
9:53вида: поведенческая, аналитическая,
9:56информационная и техническая. Очень
9:59часто трейдеры комбинируют несколько
10:01преимуществ. Оно может быть структурным,
10:03может быть поведенческим, аналитическим
10:05в зависимости от ситуации на рынке.
10:08Теперь самое интересное, самое главное,
10:10как найти преимущество. Всего есть
10:13четыре главных способа. Эта информация
10:15была взята у Smb Capital, их из их
10:18обучающих материалов. И один тезис,
10:21который я нашёл интересным. Это то, что
10:23ваша торговая система должна иметь
10:25причину существования. Вот многие
10:27трейдеры, которые приходят на рынок, они
10:29просто копируют торговые системы, учат
10:31элементы прайсэкшена, там прошли 10
10:33обучений, рассказали им одно и то же, и
10:36они просто принимают торговое решение на
10:38этой основе. Хотя вы должны понимать,
10:41что ваша торговая система должна иметь
10:43конкретную причину для формирования
10:45доходности. Например, сейчас в Украине
10:48многие люди инвестируют в недвижимость в
10:51на западной части Ивано-Франковск и
10:53Львов покупают квартиры, их перепродают.
10:55Почему эта стратегия приносит сейчас
10:57деньги, определённую доходность? Потому
11:00что спрос на недвижимость в на Западе
11:02Украины сейчас очень сильно вырос по
11:05понятным причинам. Соответственно,
11:07данная стратегия имеет причину, почему
11:10она приносит деньги. Если бы они это
11:12сделали раньше, до начала войны, то,
11:14скорее всего, бы это не имело такой
11:17доходности. Поэтому на рынке ваша
11:19торговая система должна иметь конкретные
11:22причины, почему она приносит вам деньги,
11:25как и любой бизнес, который вы
11:26открываете. Если вы открываете,
11:28например, кофейню возле ровно такое же в
11:31одном и том же месте, скорее всего, вы
11:33не заработаете. Поэтому должно быть
11:34какая-то причина, преимущество, которое
11:36выдвигает вас вперёд на рынке. Есть
11:39всего четыре главных способа поиска
11:42преимущества. Давайте их разберём.
11:44Первое - это наблюдение. Наблюдение -
11:46это самый простой и лёгкий способ. Когда
11:49вы проводите время за монитором, вы
11:51находите какие-то закономерности,
11:53паттерны, корреляции, особенности
11:55прайсэкшена, и вы формируете так
11:58называемые рыночные заметки. Основные
12:01преимущества данного способа то, что это
12:03довольно легко делать, но ваша задача
12:05быть просто внимательными, это всё
12:07фиксировать и записывать.
12:09Недостатки, то, что довольно сложно
12:11найти что-то реально ценное и может
12:13занимать очень много времени. Это самый
12:16популярный способ среди трейдеров,
12:17который называют ещё насмотренностью. Но
12:20насмотренность она формируется долго и
12:22не всегда является эффективной. Вариант
12:25номер два - это формирование гипотез.
12:28Что такое гипотеза? Когда вы формируете
12:30определённую идею, что должно
12:33происходить на рынке, что может
12:34происходить на основе ряда переменных, и
12:37потом её тестируете. У этой у этого
12:39способа довольно высокий винрейт, потому
12:42что если вы включаете голову, находите
12:44гипотезы закономерности, то это будет
12:46давать неплохое преимущество, но оно
12:49требует реально большого труда,
12:51креативности
12:52и постоянного поиска закономерностей.
12:55Третий способ, самый лёгкий, я считаю,
12:58называется Reverse engнириing. Что это
12:59такое? Вы находите на рынке движение
13:02какое-то, которое было интересным,
13:04высоковолатильным
13:05в одну либо в другую сторону. И
13:07анализируете, почему оно произошло, как
13:10оно произошло, какие были переменные,
13:12как цена двигалась, что происходило. На
13:14основе этого формируете какие-то
13:16закономерности, наблюдения, заметки,
13:18статистические данные, которые позволяют
13:20вам в дальнейшем такие же движения
13:23отторговывать. Но здесь одно из один из
13:26главных недостатков, то, что очень часто
13:29трейдеры а выбирают только те движения,
13:32только те переменные, которые они
13:33постфактум досконально понимают. И в
13:36реальном времени намного сложнее выявить
13:39такие закономерности, такие движения
13:41заранее. Ну и последний, четвёртый
13:44способ - это повторение. Когда у вас
13:47есть, э, наставник, который вам
13:49показывает торговую систему, с реальным
13:52преимуществом её может объяснить, вы
13:54можете её для начала скопировать и
13:56протестировать под свои потребности,
13:59потому что, в конце концов трейдинг -
14:00это не ракетостроение, и для начала
14:04любой трейдер будет начинать с
14:06скопированной торговой системы. Просто
14:08основная задача в том, чтобы данная
14:11система была толковой, а не просто набор
14:13элементов прайсэкшена с какими-то
14:15базовыми правилами, которые очень часто
14:17выдуманы и не подкреплены какими-то
14:19статистическими данными. Давайте
14:21посмотрим примеры, чтобы мы разобрались
14:24более детально. Пример наблюдения - это
14:26один из одна из позиций ланц, которую
14:29они торговали в 2016 году они торговали
14:32акции оружейных компаний Смитнве и
14:36другие. В чём было наблюдение? Они
14:38заметили, что один раз в месяц акции
14:42оружейных компаний простреливают в лонг
14:44или шорт в зависимости от информации,
14:46которая поступала. И они нашли, что раз
14:49в месяц публикуется
14:52отчёт по продажам оружия. И на на основе
14:56этих данных акции простреливают либо в
14:59лонг, либо в шорт. Они выявили
15:00закономерность, что после выстрела
15:03данной акции обычно формируют
15:04коррекционное движение. Поэтому они
15:06ждали конкретной даты публикации этого
15:08репорта, получали выстрел в одну из
15:11сторон и дальше шертили данное движение.
15:14Вот вам классический пример того, как
15:16они нашли закономерность на рынке,
15:18которая повторялась. И это уже можно
15:20называть преимуществом, поскольку они
15:22чётко понимали, когда это происходит,
15:24почему это происходит и что происходит.
15:27Второй пример, я уже рассказывал на
15:29предыдущем видео - это трейд по
15:32Micростatджи и биткоину. Как правило,
15:35цена биткоина и акция компании
15:37Microstratджи находятся в корреляции по
15:39понятным причинам, поскольку
15:40Micростреatджи держат очень много
15:43биткоина. В период паники, когда BTC
15:46сильно падал, происходит раскорляция
15:48между акциями и биткоином. Это была
15:50раскорляция в районе 30-50%,
15:53соответственно. Инс это понял, что
15:56поскольку
15:57ввиду панических продаж на BTC
16:01происходит раскорляция между акциями
16:03Microstraty и самым биткоином, это
16:06позволяет открыть позицию на minрен
16:08коррекционного типа по microstraty на
16:11возврат к этой корреляции, что в
16:13результате было довольно просто и
16:15профитно. Обратите внимание, что и та, и
16:17та идея, они фактически основываются на
16:19наблюдении. Здесь наблюдение за счёт
16:22репорта ежемесячного. Здесь за счёт
16:25наблюдения за корреляцией. Что, как
16:27правило, если BTC и MicrostrateGy
16:30находятся в корреляции, то формирование
16:32раз корреляции позволяет вам открыть
16:34трейд на её возврат. Вот настолько всё
16:37максимально просто. Формирование
16:40гипотезы.
16:42Мы это тоже уже разбирали, поэтому
16:43сегодня посмотрим примеры позиции.
16:45Например, если мы говорим про IPO, да,
16:49допустим, если компания, которая на
16:51слуху выходит на IPO, то как она себя
16:54ведёт в первые 2 дня или 3 дня после IPO
16:58или в первый день или во второй, что
17:00происходит, какое ценообразование? Вы
17:02формируете гипотезу о том, что если
17:04компания сильная и она выходит на IPO,
17:07то в первые 2 дня она статистически
17:10будет продолжать лонговое движение,
17:12акции будут расти. Вот вам гипотеза,
17:14которую вы тестируете на рынке. Если она
17:17подтверждается, у вас формируется
17:18конкретная закономерность, что если
17:22компания на слуху, она хайповая, то в
17:26первые 2 дня статистически высокая
17:28вероятность того, что акции продолжат
17:31восходящее расширение. Вот вам пример
17:33того преимущества, которое уже можно
17:35эксплуатировать на рынке. И наоборот,
17:38если, допустим, цена сейчас
17:41рынок находится в состоянии медвежки,
17:43да, акции падают, S&P 500 падает, то
17:46IPO, скорее всего, будет распродаваться,
17:48и цена на них не будет расти в первые 2
17:50дня. Вы формируете идею, гипотезу,
17:53которую потом тестируете на рынке. То же
17:56самое касается реверс инженениринга. Вы
17:57находите интересное движение на рынке.
17:59Допустим, открываете график, я не знаю,
18:01там евродоллара, фунта, выделяете себе
18:04движение, которое было раздва, и внутри
18:08данного движения вы находите, почему оно
18:11произошло, как оно произошло, где можно
18:13было брать позиции, где можно было их
18:15добавлять, сокращать и всё, что касается
18:18данного движения. На основе этого всего
18:21вы формируете свой плейбук. И вот здесь
18:23я в этой конференции не смогу поделиться
18:26всем, поскольку информации много, но
18:28поделюсь хотя бы частью. Playbook - это
18:30не список просто сетапов, это список
18:34ситуаций, который вы торговываете с
18:36положительным expected value. Например,
18:39вы себе записали в playbook, что вы
18:42торгуете иногда ситуацией, когда
18:43происходит раскореляция. Так и пишете.
18:46Там дивергенция между активом Аб, я её
18:49оторговываю. Gun sales report, ещё один
18:53Playbook, потом Playbook IPO, когда,
18:55допустим, IPO, компания горячая, обычий
18:57рынок, мы её покупаем. Вы формируете
19:00список ситуаций, которые вы
19:02отторговываете. Mean Reversion, там
19:04Breaking News, какие-то новости,
19:06продолжение по тренду статистическое на
19:08каком-то активе, продолжение на основе
19:11макро. И таких вариантов может быть
19:13просто миллиард. И в этом и заключается
19:15сложность, то, что вам нужно найти те,
19:17которые понятны вам, которые вы
19:19досконально разобрали, у вас есть по ним
19:22данные, которые вы формируете свою
19:23торговую систему. Понимаю, что это
19:25звучит сложнее, чем просто элементы
19:28прайсэкшена, но вы не делаете поспешных
19:30заключений. Я сейчас покажу вам примеры
19:33позиции, и вам станет намного понятнее.
19:36Последний способ - это повторение за
19:39наставниками, у которых есть профитная
19:41торговая система. Если у вас нету
19:43наставника, то можете пользоваться
19:45Ютюбом или Твиттером. А я сейчас торгую
19:48фондовый рынок, обучаюсь с Молкапом. И
19:51скажу честно, информации много, но для
19:54того, чтобы научиться, вам хватает
19:56Ютуюба, Твиттера, там много людей
19:59компетентных, интересных, поэтому
20:01рекомендую посёрчить, и вы найдёте то,
20:04что вам необходимо. Ну и финальная
20:06мысль, то, что формирование торговой
20:08системы, оно происходит внимание, только
20:11путём пробы и ошибок. Вы не можете
20:13просто скопировать чью-то систему, вы не
20:16можете её выдумать. У меня такая
20:18проблема была раньше, когда в двадцать
20:20первом году, двадцатом, когда торговал,
20:23а постоянно придумывались правила
20:24какие-то правила по поводу ФТА, по
20:26поводу, не знаю, там, входа, и они были
20:29просто бесполезные, потому что они были
20:30выдуманы. Поэтому [фыркает] ваша задача
20:32- это за счёт тестирования гипотез,
20:35тестирования идей находить те
20:37переменные, которые повышают вероятность
20:40отработки ваших позиций, либо делают их
20:42хуже. Вот. И это позволяет вам
20:44формировать свою чёткую торговую систему
20:47с конкретными ситуациями, которые вы
20:50досконально понимаете. И вот основной
20:52тезис, который я себе записал из
20:54фондовиков, исходя из общения с многими
20:58трейдерами, это то, что доходность
21:00основная лежит в деталях. Вы не можете
21:02просто взять выучить элемент ИПА и
21:04ожидать, что у вас что-то получится.
21:06Если вы хотите зарабатывать на рынке, вы
21:08должны не просто знать, что такое SNR
21:10или что такое ФВГ или что такое тренд, а
21:14нюансы, когда вы их используете, когда
21:16вы используете данный элемент ПА, когда
21:18вы скипаете, когда он имеет плюс
21:20expected value, когда минус, в каких
21:22ситуациях это работает, в каких оно
21:24работает хуже. То есть формирование
21:26деталей и понимание деталей торговой
21:29системы, это и приносит деньги. Но
21:31детали можно найти только путём проб и
21:34ошибок. Давайте подытожим. Мы разобрали,
21:38что такое преимущество, разобрали, как
21:39его найти. Четыре главных вида с
21:42примерами. Это наблюдение, гипотезы,
21:44реверс инженеринг и повторение за
21:46наставником. Вариантов много, много
21:49ситуаций, много гипотез, поэтому
21:52рекомендую посмотреть видео, в котором
21:54Ланс-то рассказывал детально. Это
21:56поможет вам разобраться с тем, как
21:58находить своё преимущество на рынке. Мы
22:00переходим тогда к третьему блоку. быстро
22:03пробежимся и посмотрим потом позиции. Их
22:05довольно много. Думаю, что вам будет
22:06интересно, поэтому постарайтесь
22:08дослушать до конца. Я постараюсь донести
22:12свою мысль максимально чётко. Основная
22:14проблема в том, что многие трейдеры
22:15задают вопрос: "А есть ли у меня
22:17преимущество? Как это можно узнать?"
22:20Фактически понимание преимущества - это
22:22всегда субъективщина. То есть мы никогда
22:25на 100% не знаем, что у нас есть
22:27преимущество, либо наоборот его нету,
22:29поскольку рынок меняется, меняется
22:31волатильность. меняется состояние рынка,
22:34вот трендов, консолидации и наоборот.
22:36Поэтому наше преимущество - это понятие
22:39растяжимое. Оно может пропадать, может
22:41появляться, можно сделать всё правильно
22:43и потерять, и сделать какую-то большую
22:45глупость и заработать. Поэтому мы
22:48никогда точно не узнаем, есть ли у нас
22:49преимущество на самом деле. Конечно же,
22:52на дистанции будет статистика, будет
22:54какой-то winrate, expected value,
22:56который даст нам понимание того, что у
22:57нас было преимущество, но что оно будет
22:59в будущем, это пока что неясно. Потому
23:02что рынок постоянно меняется.
23:04А самый популярный способ - это
23:06бэк-тест, когда вы формируете какую-то
23:09гипотезу, идею, и потом её прогоняете на
23:12истории. Когда бэк-теста нету, когда у
23:15вас нету данных, таких ситуаций, не
23:17происходило, вы используете форвардтест.
23:19Фактически и то, и то недостаток
23:22бэктеста и форвардста в том, что
23:25трейдеры более склонны к отбору только
23:29выгодной для себя информации по типу:
23:31"Ну, я бы такое в лайве не открыл, да, я
23:34бы это не открывал и бы это скипнул".
23:36Эктест и форвардтест, когда трейдер не
23:39подвержен давлению финансов, давлению
23:41риска, его мышление всегда будет
23:43искажено. Очевидно, искажено в свою
23:46пользу, чтобы, а, подтвердить гипотезу,
23:49которую он себе нашёл. Поэтому бэк-тест
23:51может быть полезен только тогда, когда у
23:53вас есть чёткие временные рамки,
23:55конкретные переменные для тестирования и
23:57очевидная ситуация, которую вы хотите
23:59разобрать. У меня есть отдельное видео
24:01про бэктест на канале, можете к нему
24:03обратиться, там это всё детально
24:04рассказано. Что касается интересного
24:06факта, а я торгую сейчас с фандовиками и
24:09с ланцем общался в личных сообщениях. И
24:11самое интересное, что он сказал, что его
24:13основные торговые системы, плейбуки, да,
24:16которые он торгует, он их никогда не
24:18бэктестил. И вы скажете: "Ну как так?
24:21Это же нереально, данных нет". На самом
24:24деле это не так. Иногда на рынке есть
24:26переменные, которые обладают
24:30как правильно выразиться, [фыркает]
24:32вероятностной структурой. Давайте скажем
24:34так. Например, если взять баскетболиста,
24:36очевидно, что высокий баскетболист,
24:38быстрый баскетболист, а он будет более
24:41эффективным, чем низкий и, например,
24:44толстый. Да, это переменная, которая
24:45указывает нам на то, что вероятность на
24:48стороне высокого баскетболиста на рынке
24:50бывает то же самое. Например, если у вас
24:52есть какая-то акция, например, там, я не
24:54знаю, Apple, Nvidia, либокс, там Nasdaq,
24:58S&P 500, которые за оди день падают на
25:0030% на новостях о том, что у нас там
25:03начинается коронавирус. Очевидно, что
25:05поскольку данные активы они находятся в
25:08жёстком аптренде постоянно, то такие
25:10отклонения статистически быстро
25:13выкупаются. Это коррекционное движение.
25:15Поэтому вы можете открыть позицию в
25:17формате minре reversion коррекционного
25:18типа и забрать локальную коррекцию по
25:21S&P 500 на сдаку либо по компании Apple.
25:24Поэтому многие переменные, которые есть
25:27в торговых системах, они просто никогда
25:29не тестируются, потому что преимущество,
25:32которое есть у трейдеров, оно исходит не
25:34из
25:35бэктеста, а по большей степени из
25:38понимания контекста, понимания отдельных
25:40рыночных ситуаций и их
25:43регулярного отторговывания в лайве.
25:47Поэтому здесь, опять же, эта тема
25:49субъективная, поэтому на этом настаивать
25:51не буду. Ещё один из интересных нюансов
25:53- это то, что многие трейдеры думают,
25:55что для профитности необходим
25:58определённый рискреворт или определённый
25:59винрей. Я работал с трейдером, торговал
26:03и сейчас с ним торгую тоже, внимание, у
26:06которого средний reward 0.5,
26:10то есть он рискует 1%, чтобы заработать
26:140,5,
26:15но при этом у него винрей космический,
26:17там 90 п%. его expected value
26:21положительный не за счёт высокого рера,
26:24а за счёт высокого винрейта. И наоборот,
26:26есть трейдеры, которые там торгуют с
26:28винрейтом 20%, но у них рискреворт
26:31просто космический. Поэтому профитность
26:34она зависит не от винрейта или
26:36риск-реворда, она зависит от корреляции
26:39между вашим винрейтом и рискревордом,
26:41что и формирует expected value. Вот
26:44[фыркает] не забывайте об этом. Что
26:46касается торговой системы, я об этом
26:47коротко сейчас расскажу. Ваша система
26:50должна состоять из нескольких блоков.
26:53Первое - это почему она, в принципе,
26:54приносит вам деньги. Об этом мы уже
26:56коротко поговорили, но вы должны
26:58понимать, что это коротко. Дальше вы
27:00должны понимать, что вы ищете, в каком
27:02контексте, какие переменные добавляют
27:05вероятности, какие убирают, что
27:07позволяет вам открывать позиции, какие
27:09формации на графике,
27:11ситуация или переменные, что вашу идею
27:14отменяет, сколько вы рискуете, как
27:17проводите менеджмент позиции, как
27:19собираете информацию и на основе этого
27:22формируете свой Playбук. Данная
27:24информация взята из книжки Майка
27:26Белафоры The Playbook. По поводу
27:29аудиторговой системы. Любая торговая
27:31система, она,
27:33как можно сравнить её с каким-то
27:36животным, да, у неё есть среда обитания,
27:38у неё есть среда, где она работает лучше
27:40всего. Например, если ваша ваша
27:42стратегия основана на тренд
27:44continuation, продолжении тренда, то
27:46очевидно, что она будет лучше всего
27:48работать в трендовом рынке. Если ваша
27:51торговая система основана на
27:52коррекционных движениях, она работает
27:54хорошо в консолидации. Поэтому ваша
27:57задача - это найти ваше главное
27:58преимущество, статистический перевес в
28:01свою сторону, понять, где ваша система
28:04работает лучше всего, в каких условиях
28:06на рынке, понять, что её убивает, когда
28:09она не работает, когда она работает
28:11плохо, и сформировать план, что вы
28:13будете делать тогда, когда режим на
28:15рынке поменяется, потому что рынки
28:17меняются, и именно в период перехода от
28:22одного состояния к другому трейдеры
28:24теряют больше всего денег. Поэтому
28:26главный вопрос: в каком состоянии ваша
28:29стратегия имеет наиболее высокий
28:32expected value. Что касается систем, их
28:35есть всего две ключевые.
28:39Это система на continuation, на
28:41продолжение и на minре ration, на
28:43коррекцию. На продолжении вы делаете
28:45ставку на то, что тренд сильный и он
28:48продолжится. На minрешн, коррекционной
28:50позиции вы делаете ставку на то, что
28:52тренд истощается и он развернётся. Важно
28:56понимать, что нету какого-то правильного
28:58подхода, не нужно пытаться торговать всё
29:00подряд. Недавно смотрел SMB Capital, и
29:03там показывали вариант, как три
29:05трейдера, они отторговали одно движение
29:07по-разному. Один трейдер забрал
29:10коррекционное движение Minреверн, второй
29:13забрал пробитие, сопротивление моменту и
29:15третий забрал continuation по тренду.
29:18Все они забрали свою свой кусочек пирога
29:21в рамках той ситуации, которую понимают
29:24досконально. Поэтому задумайтесь о этой
29:26структуре. Она наиболее оптимальная для
29:28формирования вашей торговой системы.
29:32Итак, мы поговорили про преимущество,
29:34как его найти, если оно у вас, какая
29:37торговая система, её структура, какие
29:38они бывают. И теперь самое интересное.
29:41Переходим к примерам позиций. Думаю, что
29:43вам тут будет о чём поговорить. А
29:47основная идея, которую я рассказывал в
29:49своём крайне видео- это то, что любая
29:51торговая идея должна состоять из двух
29:53компонентов. Это преимущество, то есть
29:55тезис, и его реализация. Преимущество -
29:59это куда, направление рынка с высокой
30:01вероятностью, а реализация - это как. И
30:04суть прайсэкшена в том, что за счёт
30:06прайсэкшена мы пытаемся реализовать
30:08идею, а сама идея формируется на основе
30:11статистики и данных. Это хорошо было
30:14описано в книжке Райана. о том, что
30:16когда мы приходим на рынок, наша задача-
30:18не угадывать направление рынка, наша
30:20задача - иметь статистический перевес в
30:24ту либо иную сторону. Это называется
30:26неэффективность. То есть любая торговая
30:28идея состоит из двух компонентов.
30:30Компонент а - это почему существует
30:33миспрайсинг, почему цена сейчас на рынке
30:36она не отображает реальность. И мы либо
30:38делаем ставку на то, что она будет выше,
30:40тренд продолжится, либо на то, что
30:42сейчас она слишком высокая и тренд,
30:45например, развернётся. И второй
30:47компонент - это expression, то есть как
30:49мы будем делать ставку на устранение
30:52этого миспрайсинга. Здесь мы учитываем
30:55фундаментальные показатели, статистику,
30:57структурное преимущество, а здесь уже
30:59как это реализовать, тайминги, уровни,
31:03там всякие элементы прейсекшена, всё,
31:05что касается технических компонент.
31:07Основная идея, то, что я хочу вам
31:09донести, когда мы работаем на рынке, мы
31:11не прогнозируем направление рынка. Всё,
31:13что наше вот основная задача трейдера в
31:16том, чтобы найти ситуацию, где
31:20статистический перекос в вашу сторону.
31:23Это будет причиной вашей позиции.
31:26Поймите одну вещь, то, что многие
31:28трейдеры открывают позиции, даже об этом
31:30не задумываются. Сначала мы думаем,
31:32почему здесь, почему в этой ситуации
31:35можно заработать. И только потом мы
31:37отвечаем на вопрос, как это сделать с
31:39грамотным рискрердом в рамках expected
31:42value. Поэтому наша задача заключается в
31:44следующем. Мы находим причину реализации
31:47позиции. Их, честно говоря, миллиард.
31:50Это может быть статистика. Например,
31:53Trade Like Mike, с которым мы торгуем в
31:54Фанду сейчас. Вот этот трейдер, у него
31:58есть такая закономерность, которую он
31:59тоже нашёл путём наблюдения, что если
32:01акция смолкапа выросла на 400%, 300
32:05тире400, то очень часто формируется
32:08коррекция на 20 тире 30, и он эту
32:11коррекцию забирает в формате minрешн.
32:14Иногда это может быть панические
32:15распродажи, иногда это может быть
32:17overcrowded positioning, иногда это
32:20может быть неправильный консенсус,
32:21иногда это может быть перекупленный,
32:23перепроданный рынок. миллиард разных
32:25причин, честно говоря, их просто на
32:27пальцах не пересчитать. И на основе
32:29этого мы формируем такую
32:32структуру по риску относительно торговых
32:36возможностей. У нас бывают трейды А+,
32:39которые бывают довольно редко, там,
32:41может быть, три-пять раз в году. Это те
32:43трейды, где мы рискуем максимальным,
32:46максимальной локация капитала. Бывают
32:48трейды, которые формируются там один-два
32:50раза в месяц. Это вот ультрахорошая
32:52ситуация, но она бывает редко. Бывают
32:55трейды там условно B тиреб. Это те,
32:59которые формируются еженедельно,
33:00ежедневно. На них мы используем
33:02стандартный минимальный риск. И обычно
33:05этого бывают какие-то локальные скальпы
33:07и возможности C, которые нам не
33:09подходят, которые мы пропускаем. Опять
33:11же, данная структура субъективная,
33:14просто чтобы вы понимали, что, а,
33:16основные трейдеры, они не рискуют
33:18одинаково во всех своих торговых
33:20ситуациях. Мы уже разбирали данную
33:22статистику. Я просто покажу вам пример
33:25трейдера SMB Capital. Он заработал за
33:28карьеру 57 млн долларов, но 30 из
33:31которых он заработал только за 2 года в
33:342020 и двадцать первом. Это год
33:37коронавируса, это год жёсткого булрана
33:40на фондовом, на крипторынке. Если бы он
33:43каждый год рисковал одинаково, допустим,
33:46там 1% или полпроцента от капитала, он
33:49бы эту сумму просто не заработал, потому
33:51что в таком случае он бы зарабатывал,
33:53ну, 2 млн, возможно, в среднем. Сколько
33:55он там зарабатывал? Полтора. И когда
33:58рынок даёт вам возможности
34:00заработать, вы должны повышать свой риск
34:03для формирования экстра
34:06ординарной прибыли. Это касается всех
34:08трейдеров, которые торгуют на
34:10профессиональном уровне, с которыми я
34:11коммуницировал. Соответственно, наша
34:14задача заключается в том, чтобы найти
34:16трейд с положительным expected value и
34:19выбрать соответствующий риск, который
34:21будет эффективным для позиции с данной
34:23expected value. Чем выше expected value
34:26позиции, тем выше риск, который
34:28необходимо брать для её реализации.
34:31Давайте посмотрим с вами примеры
34:33позиций, чтобы в конце концов мы
34:35разобрались с тем, что я хочу донести.
34:37Один из примеров - это позиция по нефти.
34:40Давайте её рассмотрим.
34:43с точки зрения данной торговой ситуации.
34:46А, честно говоря, их было несколько,
34:48поэтому давайте пробежимся по основным,
34:51которые я хочу вам показать.
34:54А не так давно у нас была торговая идея
34:57по нефти, которая открывалась,
34:59э, 31 августа. Что происходило в этот
35:03день? В этот день, это понедельник, мы
35:06получаем новости о том, что США снова
35:08бьют по Ирану. Так, у нас происходят
35:10удары по Ирану. Соответственно, мы
35:13предполагаем то, что нефть будет расти.
35:16Возвращаемся к нашей схеме. У нас есть
35:18два компонента: тезис,
35:22реализация. Причина, по которой мы здесь
35:25можем заработать - это то, что США бьют
35:27по Ирану. Следовательно, нефть, скорее
35:30всего, будет расти. Чтобы это
35:32утверждать, не нужно быть
35:34мегаааналитиком фундаментального
35:36анализа. Не нужно быть мегаумным
35:38человеком. Мы понимаем удары США по
35:40Ирану, скорее всего, нефть будет расти.
35:43Мы тезис сформировали. Теперь переходим
35:46к тому, как это можно реализовать.
35:48Переходим на график. И теперь мы находим
35:51технические переменные. Мы смотрим, ага,
35:53у нас там был, допустим, коррекция в
35:55рамках последнего импульса, цена
35:57реагирует на дискаунт. И в рамках
35:58дискаунта у нас зарождается актуальное
36:01трендовое движение, где у нас есть более
36:03высокие минимумы и более высокие
36:05максимумы. Поэтому мы предполагаем, что
36:07поскольку у нас есть атака на Иран,
36:11поскольку у нас есть актуальный бычий
36:13тренд, у нас есть актуальные таргеты,
36:15которые находятся здесь, то вот такая
36:17позиция будет однозначно плюс expected
36:20value. А если мы предполагаем то, что,
36:23а, война затягивается, можем эту
36:26ситуацию перетягивать в зависимости от
36:28личных предпочтений торгового плана. И в
36:31результате эта ситуация себя
36:33отрабатывает. То есть в данной позиции
36:36мы лонгуем нефть не просто, потому что у
36:38нас есть п или snР или там, не знаю,
36:41ФВГ, да? Мы лонгуем, потому что первое,
36:44у нас есть триггер, причина, почему
36:46нефть должна расти. И второе, на основе
36:48этой причины мы формируем торговую идею
36:51на графике. Всё. И нужно быть гением,
36:54чтобы так отторговывать. У меня были
36:56позиции по нефти. Одна была абсолютно
36:59идентичная. Обратите внимание, что по
37:01нефти была позиция, а вот здесь и вот
37:04тут. Тут тоже были удары по Ирану, они
37:06абсолютно идентичные. И также я нефть
37:08шортил, а шортил её вот в этих отметках
37:12удачно и недавно шортил её тоже, но
37:15менее удачно в этой ситуации. Вот
37:17поэтому это пример ситуации, когда у нас
37:20у торговой идеи есть два компонента:
37:22причина и её реализация. Давайте
37:24посмотрим ещё на несколько вариантов.
37:26Например, ена.
37:28В последнее время поене было много
37:30возможностей, которые связаны с
37:32интервенцией. Почему я говорю, что их
37:34было много? Потому что кто следил за
37:37Еной, они видели, что поене интервенции,
37:41которые проводил банк Японии, они были
37:44неудачными, поскольку их всегда обратно
37:46откупали. Так вот, когда была крайняя
37:48интервенция, она была вот здесь и она
37:50была вот тут, я покажу несколько
37:51примеров. Я понимал, что фундаментальная
37:55составляющая гены, она пока что
37:57неизменна. И вот эти вот интервенции,
37:59которые происходили, они заканчивались
38:01просто полноценным таким медленным
38:03откупом. Соответственно, поскольку мы
38:05понимаем, что Ена пока что сохраняет
38:08слабость относительно доллара, мы можем
38:10искать локальные позиции сльп в лонг по
38:13паре доллар еена. Да, у меня в этом
38:16движении было открыто, мне кажется,
38:18более четырёх позиций. Я их разбирать
38:20сейчас не буду технически, просто покажу
38:22их на графике. Одна позиция была такого
38:25плана, закрыта она была здесь. Дальше
38:28хотел перезаходить, но не успел. Дальше
38:30у меня был скальп вот такого плана
38:33стопом за минимумым и стейк профитом на
38:35перехай тоже в формате. Дальше у меня
38:38был скальп вот такого плана
38:44через энюсмен со стопом за минимумом и
38:46стейком тоже в локальном фрактале 1,7R.
38:50И была ещё одна позиция в этом вот
38:53районе в формате T entry, stop и Target.
38:58В чём суть данных позиций? Поскольку все
39:01эти позиции набирались на коррекции по
39:02доллару. когда доллар сильно падал, да,
39:06я понимал, что поскольку ена слабее
39:08доллара, то если будет коррекция по
39:11дикси, ена отрастёт быстрее. Поэтому,
39:14поскольку у нас было статистическое
39:16понимание того, что ена после
39:18интервенций пока что сохраняет свою
39:20слабость относительно доллара, мы могли
39:23искать позиции в лонг в формате скальпа
39:26на паре долларен. Опять же у нас есть
39:28причина для поиска позиций. Это
39:30неудачные интервенции, которые пока что
39:33до определённого момента работали. И
39:36потом мы на графике находили, ну, грубо,
39:38грубо говоря, что я делал? Мы ждём
39:40коррекцию по доллару, доллар падает. Я
39:43понимаю, что мы находимся в точке
39:44потенциального пулбека, укрепления
39:46Дидикси. А поскольку Ена слабее доллара,
39:49я считал, что эта пара будет расти
39:51быстрее, чем будет расти Дикси, грубо
39:54говоря. Логика была примитивно простая.
39:56Это идея для скальпинга. Обратите
39:59внимание, что в первой ситуации мы
40:00лонговали нефть на основе
40:02геополитического фактора. Во [фыркает]
40:04второй ситуации мы лонгуем пару доллар
40:07ена на основе понимания того, что
40:09интервенции банка Японии не работали.
40:12Теперь номер три. Думаю, что многие
40:14знают Дениса 8. Он торгует фондовый
40:17рынок. Я, честно говоря, слежу не за
40:19многими трейдерами, там, возможно, один
40:21или два человека. И Денис - это один из
40:23тех трейдеров, которые публичные,
40:25которые, я считаю, очень даже толковыми.
40:29специалистами. Он он кидал себе в
40:31Telegram-канал такую позицию по компании
40:34VAP. И это тоже пример двухкомпонентной
40:36торговой идеи. Давайте прочитаю, что он
40:38записал. Компания, которая занимается
40:40вейпами, объявила запуск BNB
40:43казначейства и привлечение крупного
40:45финансирования каких-то криптофандов.
40:47Когда увидел, что идиоты запушили цены
40:49на 1.000%, а потом, что слова
40:52криптовалюта веap и казначейство стоят в
40:54одном предложении, кнопка Агресиive Cell
40:56зажималась всеми пальцами руки. Вы уже
40:59заметили, что у него есть причина для
41:01открытия позиции. Причина - это то, что
41:03цену запушили на 1.000%, хотя
41:06фактически, ну, в проекте ничего не
41:08поменялось. У нас тут криптовалюта ве и
41:11казначейство в одном предложении. Денис
41:13предполагал то, что рост на 1.000% он не
41:16является
41:18оправданным. То, что это миспрайсинг,
41:20отклонение от справедливой стоимость.
41:22Поэтому это была причина для открытия
41:25позиции. Это тезис. Это причина, почему
41:27цена на данную акцию должна падать. И
41:31только потом он уже находил способы для
41:33реализации позиций в шорт. Поэтому это
41:36тоже пример ситуации, когда на смолкапах
41:38можно наторговывать идею, ваш тезис и
41:42потом его реализации в зависимости от
41:44вашей торговой системы. А то же самое
41:47торгую и я на солкапах.
41:50Это пример одной из моих позиций по
41:52активу DAК. Это тоже, кстати, был
41:54вариант поиска STК and Play конкретных
41:57акций, которые сейчас актуальны на
41:59момент открытия позиций. Идея была
42:02аналогична идее Дениса. Мы получили
42:04агрессивный глобальный рост по данной
42:06акции, находились в зоне сопротивления.
42:08Детально разбирать её не буду. И я,
42:10получается, продавал от уровня 6 с поно
42:15до уровня пять круглых. Локальная
42:18позиция в шорт на основе схожей логики,
42:20как было описано у Дениса. Здесь
42:23обратите внимание, что опять же все
42:25позиции основаны на двух компонентах.
42:27Это причина, тезис и это реализация. У
42:30меня спрашивали: "О'кей, а как ты
42:32торговал раньше? Вот как-то торговал без
42:34этой логики. Я, честно говоря, скажу,
42:36что я торговал всегда с этой логикой.
42:38Просто не всегда мог её, а,
42:41вербализировать и описать. Классический
42:43пример - это Трамлли. Кто помнит 2020 п
42:48год, давайте я покажу вам сейчас а
42:50быстро график.
42:542025 год, это был ралли по евро. Мы это
42:59движение забирали в позициях свиing в
43:01лонг. И идея заключалась в том, что
43:03статистически у нас была уже предыдущая
43:06ситуация, когда приходил Трамп. Она
43:09была, кстати, абсолютно идентичной, то,
43:11что цена в ноябре начинала падать, в
43:15декабре она стабилизировалась, и потом
43:17доллар формировал агрессивное падение,
43:19евро формировало агрессивный рост. Это
43:21называется Трамп ралли на долларе. То же
43:24самое повторилось и в этом периоде. В
43:27ноябре цена начинает падать, в декабре
43:29она стабилизируется, и с января мы
43:31зарождаем агрессивное восходящее
43:33движение. То есть в этих свингах было
43:35два компонента. Первый компонент - это
43:38почему цена должна расти или падать,
43:41тезис. И второй компонент - это,
43:42собственно, реализация позиции
43:45техническими факторами. Вариантов много,
43:48наверное, разберём ещё один из них,
43:50который был интересный. Это позиция
43:52нашего трейдера на сервере по Нацдаку,
43:55когда выходили данные по доходности
43:59Nvidia. А кто знает, NVIDIA довольно
44:01сильная компания. Думаю, что это знают
44:03все. И 26 августа у неё выходили данные
44:09earnings, то есть доходы компании.
44:12Статистически в 19 случаях из двадцати
44:16доходы компании превосходили ожидания. И
44:2026 августа Nvidia показала свою
44:22доходность в +4,5%
44:26от прогнозов. Поскольку Nvidia - это
44:29основной драйвер Наздака, и поскольку у
44:32нас есть статистическое преимущество,
44:34что Nvidia в девятнадцати из 20 случаев
44:37показывала лучшие данные, чем ожидал
44:40рынок, и в результате она получала
44:42агрессивный памп. Поскольку Nvidia,
44:44скорее всего, даст памп на релизе своей
44:47доходности двадцатьшестого числа, мы
44:49понимаем, что Nasdaк в этот период,
44:51скорее всего, тоже сформирует лонговое
44:54движение. Что делаем мы? Мы открываем
44:56график. Мы смотрим то, что наздак
44:58находится в зоне саппорта. Он находится
45:01в рамках гэпа, да? Дальше переходим
45:04нали. Мы находим зону саппорта. Это
45:06фракталы, которые были сняты. Переходим
45:08[фыркает] на 4 часа и понимаем, что у
45:10нас формируется локальный восходящий
45:11диапазон. в рамках индюсмента которого
45:14мы можем открыть позицию таким образом в
45:17ожидании того, что Nvidia покажет м
45:22доходность более высокую, чем ожидает
45:24рынок, и мы заберём локальное расширение
45:26по Наздаку на основе этого позитива. И
45:30статистически после положительной
45:32доходности от Nvidia следующая торговая
45:34сессия по Нацдаку тоже будет восходящей.
45:3726 числа NVIDIA публикует свою
45:40доходность. Обратите внимание, двадцать
45:42седьмого тренд продолжается и двадцать
45:45восьмого позиция закрывается. Вот вам
45:48пример того, как формируется торговая
45:49идея. У нас есть причина- это доходность
45:52Nvidia, и у нас есть реализация. Это
45:55там, допустим, недельный гэп, daily
45:57фракталы, четырёхчасовой индюсмент. Это
45:59всё помогает нам открыть позицию с
46:01грамотным рискревордом. Основная суть
46:03заключается в том, что без технического
46:07анализа вы позицию просто не откроете.
46:09Если вы считаете, что, допустим, там
46:11NASDAQ вырастет на публикации данных
46:14доходности Nvidia, это классно. Но как
46:17это торговать? Так вот, а технический
46:20анализ отвечает на вопрос, как как можно
46:23реализовать эту торговую идею на основе
46:26данного тезиса. Надеюсь, это понятно.
46:29Ну и давайте глянем. Я не знаю, что ещё
46:31интересного. Мы сегодня разбирали ещё
46:33IPO, что оно растёт в первые 2 дня после
46:36выхода на рынок. Самый классический
46:38вариант IPO - это SpaceX. Если
46:41посмотреть на компанию SpaceX, то а
46:43после IPO она росла в первые 2 дня после
46:47выхода на рынок. Когда вы понимаете
46:48данный перевес статистической
46:50вероятности, то причиной открытия,
46:53допустим, лонгов по SpaceX в этих
46:55отметках будет понимание того, что
46:57компания на слуху, компания хайповая, и,
46:59скорее всего, в первые 2 дня мы получим
47:01агрессивный восходящий рост.
47:05Вот это, что касается SpaceX ipo гляну
47:08что-то ещё интересное. Евро мы разбирали
47:11в предыдущем видео. Можете посмотреть
47:13относительно преимущества понедельника и
47:15гэпов. Позицию ленса по Nik тоже мы
47:18смотрели. Рекомендую посмотреть её
47:22у него на канале.
47:25Ну и, наверное, давайте глянем. Десятый
47:27вариант- это когда акцию добавляют в
47:29индекс S&P 500.
47:31Marvel Technologies - это одна из
47:34компаний, которую недавно добавили в
47:36индекс S&P 500.
47:39И это произошло, кстати, 20,
47:44это было 22 июня. Как правило, когда
47:48акцию добавляют в S&P 500, некоторые
47:51фонды обязаны её закупать на миллиарды
47:53долларов. Поэтому есть такая
47:55закономерность, что те акции, которые
47:56добавляют S&P 500, они обычно растут.
48:00Здесь у нас принцип совершенно наоборот.
48:03Есть такая закономерность, то, что
48:04акцию, которая добавляет SNP 500, она
48:06обычно раunнит и она растёт до
48:09добавления в индекс. И когда её в индекс
48:11уже добавили, она начинает падение и
48:14коррекцию всего роста. То есть buy the
48:17rumor, sell the fact, покупайте слухи,
48:19продавайте фактическую новость.
48:21Поскольку мы понимаем, что у нас есть
48:23закономерность, что те акции, которые
48:25добавляют в SNP 500, они начинают
48:28падение в день добавления. Это выступает
48:30причиной поиска позиции в шорт по
48:32данному активу. И дальше мы уже
48:34переходим на 4 часа, на час, на те
48:36таймфреймы, которые используем, на те
48:38инструменты, которые используем. И
48:40дальше открываем позицию в шорт по
48:42данному активу. Не знаю, например, вот
48:44так [откашливается] через премиум entry,
48:47стоп.
48:49И там текпрофит ставим куда захотим в
48:51зависимости от нашего плана. На основе
48:54идеи того, что мы получим коррекцию по
48:56цене акций данной компании ввиду того,
49:00что её добавили в S&P 500. То есть у нас
49:02всегда есть причина для того, почему
49:04можем здесь заработать. И реализация
49:07данной причины на графике. Обратите
49:10внимание, что, как я говорил, таких
49:12трейдов может быть миллиард. Причины у
49:13них могут быть разные. Многие трейдеры
49:15спрашивают: "Но мы же торгуем
49:17технический анализ, мы торгуем график".
49:19Я скажу: "Да, мы торгуем график, но
49:21этого мало". Я не говорю вам изучать
49:24фундаментальный анализ. Суть моего
49:26сообщения в том, что вы должны найти
49:28закономерность путём наблюдения, путём
49:30формирования гипотез. Например, вы
49:32торгуете, я не знаю, торгуете там
49:35евро-доллар, торгуете S&P 500, торгуете
49:37надаком, неважно. Вы можете открыть
49:39график евро и чисто технически найти
49:42закономерности, на основе которых валюта
49:45двигается, время, с которым это связано,
49:48не знаю, особенности ценообразования,
49:50ключевые уровни. Например, я нашёл
49:52закономерность, то, что если у нас
49:55открывается рынок, рынок открывается с
49:57формированием гэпа на открытие недели,
50:00то цена сначала данный гэп заполнит и
50:03только потом будет двигаться дальше по
50:05тренду. Это закономерность, которая была
50:07сформирована путём наблюдений, не
50:10больше, не меньше. Поэтому основная
50:12задача, что я хочу вам донести, что ваша
50:15торговля, она должна основываться не на,
50:18а, сухом, примитивном анализе, она
50:21должна основываться на статистическом
50:22перекосе в вашу сторону. Это может быть
50:24сбор технических данных, это может быть
50:27понимание логики, особенностей
50:28ценообразования, это может быть
50:30понимание какого-то определённого
50:32сектора на рынке. Тут уже выбор очень
50:35большой. Надеюсь, данное видео было для
50:38вас полезным. Теперь задание, о котором
50:40я говорил.
50:42Если вы поняли, что я сегодня
50:43рассказывал, вы можете сделать
50:45следующее. Создайте файл в Ntion и
50:48попробуйте найти на рынке закономерность
50:50в виде преимущества. Это может быть
50:52любой актив, любой рынок, но попробуйте
50:55найти какой-тож, какая-то
50:57закономерность, которой можно торговать
50:59по примеру тех ситуаций, которые я
51:01сегодня рассказывал.
51:03НГ Наздака на основе Nvidia доходности,
51:06шорт акций, которые выросли
51:09необоснованно, а перекрытие гэпа по
51:12евро-доллару в понедельник,
51:15лонг поене, когда интервенция, лонг по
51:18нефти, во время ударов по верану.
51:20Вариантов вагон. Попробуйте найти
51:21закономерность на рынке, найти
51:23преимущество, опишите его в файле,
51:26прикрепите примеры, прикрепите данные и
51:29отправьте его, пожалуйста, в комментарии
51:31под данным видео в Телеграме. Если ваше
51:34преимущество действительно будет
51:35актуальным, интересным, и я выберу
51:38одного человека, которому дам
51:39пожизненный доступ и место на обучении в
51:43октябре. Надеюсь, это было полезно.
51:45Видео немножко сумбурное, но надеюсь это
51:47то, что даёт вам пищу для размышления и
51:50вектор для развития. Всем спасибо за
51:53просмотр и берегите себя. Yeah.